期货套利交易遵循合约相关性强、建仓时间相同、买卖方向对应、买卖数量相等、对冲时间相同等原则。

1、合约相关性强

期货套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。因为只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大（或缩小）到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利基础。

2、建仓时间相同

一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。如果不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。

3、买卖方向对应

即在建立买仓同时建立卖仓，不能只建买仓，或是只建立卖仓，不然就是进行单向投机。

4、买卖数量相等

建立一定数量的买仓时要建立同等数量的卖仓，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象），从而临较大的风险。

5、对冲时间相同

套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，操作要在同一时间内进行，因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。

期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

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