自从推出了股指期货交易以后，有关“股指期货交割日效应”的讨论就一直很多。金投网在此为您简单介绍股指期货交割日效应相关股指期货知识。

所谓的“股指期货交割日效应”是指在某个股指期货合约的交割日临近时，参与期货交易的多空双方为了争取到一个对自己有利的合约交割价，运用各种手段对期货乃至现货价格施加影响。

特别是因为股指期货合约按规定是以股票现货指数为参照，通过现金进行交收，这样在最后临交割时，现货指数对股指期货就几乎是起到决定性的作用，因此也就会有大资金进入现货市场，导致股指大幅震荡，从而形成“交割日效应”。

在海外市场“交割日效应”可以说屡见不鲜。中国香港股市每次股指期货合约交割前夕恒生指数往往会出现比较大的震荡，并且行情有时还会比较极端，明显超越常态。当然随着合约交割的完成，这种效应会迅速散去，股市行情也就恢复正常。

对于普通投资者来说，“交割日效应”更多意味着股指莫名的上窜下跳，因此大家一般都很提防，在操作上尽可能地予以回避。A股市场上也有了股指期货，因此，当相关合约的交割日临近时也就不断有人提出要警惕“交割日效应”。

对待中国的指数期货市场以及A股市场，很多专家不愿意承认我们也有交割日效应一说，但事实永远胜于雄辩。随着以后股指期货的发展。股指期货交割日效应会越来越明显。

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