龙旗科技:量化投资对于资本市场有多方面积极作用

11月7日,2022金牛资管高峰论坛暨国信证券杯·第十三届中国私募金牛奖、第六届中国海外基金金牛奖颁奖典礼在深圳举行。在“行稳致远 量化投资与资本市场共成长”圆桌论坛环节,龙旗科技董事长兼首席投资官朱晓康表示,近两年市场对于量化投资还存在不少“人云亦云”的误解,整体而言,量化投资对于资本市场有四方面积极作用。

第一,量化投资有很多不同类型的方法,其中有一种很重要的方法是基本面量化。这种量化方法关注大量上市公司基本面的信息,从而促进市场在基本面上的有效定价。第二,量化投资中很重要的一类策略,是“反转类型”,这种策略通过交易能够为市场提供很重要、充裕的流动性。第三,近几年国内量化行业在快速发展中,其中很重要也是目前占比很高的一类策略,是指数增强类策略,其在股票仓位等方面对市场提供了重要的稳定作用。第四,按照金融学理论,量化投资实际上为市场有效性的提高起到很大的帮助作用。

此外,朱晓康还认为,A股市场全面注册制逐步推进取得成功需要两方面因素的支持,即充裕的流动性和市场的有效定价。首先,部分个股交易相对清淡,流动性相对偏弱,量化投资在这方面可以发挥力量。其次,目前A股市场有近5000家上市公司,在注册制全面推行以后,上市公司数量可能会进一步上升。在这样的背景下,量化投资也能促进上市公司股票价格发现和有效定价。

进一步从“与资本市场共成长”的宏观角度来看,朱晓康认为,量化行业整体需要积极主动支持资本市场发展,本着守正的态度和精神、在监管合规的前提下,量化行业才能有长远健康的发展。另一方面,从资产管理行业的发展来看,量化投资机构也有责任帮助投资者正确认知量化投资方法。

来源:中国证券报·中证网 作者:董安琪

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