2010年沪深300股指期货上市时，期货和现货之间的跨市场套利机会屡次涌现，当时相关ETF和LOF份额大涨。不少基金人士认为这一情况会重演，这样可以直接利好跟踪两只指数的基金。此外，做空工具的增加，也利好对冲类基金。

罗文杰直言历史或会重演。她表示，2010年沪深300股指期货上市之后，相关场内现货份额大涨，特别是相关的ETF份额，比如有一个标的ETF份额3月内上涨了60%。份额上涨是因为期货和现货市场之间的价差套利会吸引很多投资者。对于现货而言，也特别是需要跟踪这样一个跨市场的囊括几百个成分股的指数，ETF是最好的现货选择标的。ETF无论是跟踪指数的精确程度、交易流动性要求、投资便利性等，都是期现套利的绝佳工具。

黎海威分析道，上证50和中证500期货的上市会使得投资策略更加的多样化，会促进相关现货品种的活跃程度。“投资者可以通过申购相对于相关标的指数，比如沪深300、中证500等具备稳定超额收益的基金，包括量化基金、指数增强基金等。与此同时，做空对应的期货，将超额收益抽取出来，变为绝对收益。”黎海威说。

业内人士表示，如果这一情况重演，可能对跟踪上证50、中证500的指数基金、ETF等形成短期利好。此外，这两大期货上市，可能会导致一批券商等机构资金对相关标的有“囤积”需求，也可能对这些基金产生利好。此外，还有人士表示，做空工具的增加，直接利好利用股指期货做对冲的绝对收益类基金，不过也要看基金经理的管理能力。

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