10.12今日最新豆粕期货价格行情:豆粕波动率显著回落

期货品种 期货机构 机构观点
豆粕期权:CBOT美豆11月合约收至858.6美分/蒲式耳,连粕期货1月合约收至3445元/吨。
期权盘面,

平值期权的隐含波动率持平在23%附近,高于均值水平。USDA周四公布的作物供需报告下调美豆单产至53.1并上调结转库存上升至885百万蒲,美豆隔夜翻红。

操作上,前期构建卖出1月行权价3450看涨期权和卖出1月行权价3000看跌期权的跨式组合,建议看涨期权头寸移仓至虚值部位。

华泰期货 豆粕期权行情介绍和分析

豆粕期货1月合约,10月11日价格回落,日盘价格收于3497元/吨。近期豆粕期权成交较为稳定,持仓量也在不断增加,当日总成交量为8.13 万手(单边,下同),持仓量24.83 万手。

前豆粕1 月期权合约成交占比为68%, 1 月合约持仓占比为64%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动0.78,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.36,市场乐观情绪逐渐消退。

豆粕的当前关注点仍围绕在中美贸易摩擦上,由于对于中美之间短期内能够达成协议的可能性并不看好,国庆节后豆粕价格再创新高,豆粕隐含波动率也跟随上行至23.24%,而新颁布的饲料新规强制减少豆粕含量,对于豆粕的需求将有显著减少,粕价和波动率同步回落,隐含波动率回落至20.90%,投资者可关注风险事件落地后的做空波动率机会。

银河期货 分类品种
1. CBOT美
国庆期间USMCA给美豆带来信心。雷亚尔升值、巴西可售十分有限。美豆从9月19-20日的小利好大反弹开始,就逐渐在验证价值底部位置。国庆期间成交放量,走势较为健康。11日晚上月度供需报告,近日进行仓位调整,重点关注出口数据与单产,如果没有达到市场预估水平,则会利多,但向上空间有限。
2. DCE豆粕
DCE豆粕期价跟随贸易战波动,基本面分析失去关注度。节后随着国外市场、中美贸易磨檫话题、人民币贬值和降准影响高开。盘中整体稳定没有巨幅波动,所以可以继续向上方空间展望。
3. CZCE菜粕
CZCE菜粕跟随豆粕走势,价差依然有扩大趋势。宏观政策上的杂粕放开,无法改变大豆供需格局。华南地区配方调整,如果价差继续拉大且稳住,菜粕需求将进一步扩大。
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